Для создания собственной торговой стратегии, мною были выбраны акции компании ORACLE с биржи высокотехнологических компаний NASDAQ. Для анализа были взяты следующие данные. таймфрейм - 10 лет: http://www.nasdaq.com/symbol/orcl/historical

Объектом исследования является финансовое состояние корпорации ORACLE, выраженное в биржевых котировках.

Предметом исследования выступают экономические показатели, формирующиеся в результате деятельности фирмы.

Установление структурных связей и закономерностей между элементами исследуемой системы в выбранной предметной области. Последующая интерпретация имеющихся данных, анализ применимости полученных результатов и создание наилучшей модели для дальнейшего прогнозирования подобных данных. В практическом смысле, аналитические модели могут успешно использоваться для решения задач выявления банкротства фирмы, и предупреждения подобных ситуаций.

Прохождение этапов извлечения, очистки и трансформации сырых данных. Анализ временных рядов в форме биржевых сводок. Применение техник для анализа временных рядов, анализ эффективности существующих торговых стратегий и создание своей собственной.

Описание данных:

В нашем наборе данных 2517 наблюдений и 6 переменных. Исходный файл с данными в формате csv.

Описание исходных переменных:

date: дата котировки, интервал записей - день, период - 10 лет.
close : цена на момент закрытия торгов.
volume : количество акций, которые обращались на бирже в день записи, оьъем торгов.
open : цена на момент открытия торгов.
hight : самая высокая цены за акцию за день.
low : самая низкая цены за акцию за день.

Описательная статистика по нашей выбоке:

date	close	volume	open	high	low
Min. :2005-04-05	Min. :11.52	Min. : 6451964	Min. :11.53	Min. :11.68	Min. :11.25
1st Qu.:2007-10-03	1st Qu.:18.80	1st Qu.: 20712120	1st Qu.:18.77	1st Qu.:18.99	1st Qu.:18.52
Median :2010-04-05	Median :23.70	Median : 28215870	Median :23.80	Median :23.94	Median :23.40
Mean :2010-04-02	Mean :25.57	Mean : 31405684	Mean :25.55	Mean :25.83	Mean :25.28
3rd Qu.:2012-09-28	3rd Qu.:32.38	3rd Qu.: 37413590	3rd Qu.:32.40	3rd Qu.:32.71	3rd Qu.:32.13
Max. :2015-04-02	Max. :46.23	Max. :203555500	Max. :46.36	Max. :46.70	Max. :46.15

Линейный график зависимости цены закрытия для 300 наблюдений (период с 2005-03-28 по 2006-06-02):

Линейный график зависимости объема торгов для 300 наблюдений (период с 2005-03-28 по 2006-06-02):

График цены в форме японских свечей (где зеленым цветом отображено, когда цена закрытия выше цены открытия, красным - наоборот):

Столбиковый график:

Скользящее среднее на основании цены закрытия, окно усреднения - 10 отсчетов:

Скользящее среднее на основании цены закрытия, окно усреднения - 50 отсчетов:

График сопоставления скользящих средних между собой:

График сопоставления экспоненциальных скользящих средних между собой:

График сопоставления окон усреднения:

Графики для сопоставления короткого окна усреднения, для наглядности мы возьмем первые 100 наблюдений:

Графики для длинного окна усреднения, для наглядности мы возьмем первые 100 наблюдений:

Для своего анализа я выбрала EMA-S и EMA-L, так как они более чувствительны к недавним значения. На графике розовый фон имеют интервалы времени, в течение которых значения “медленной” скользящей средней (EMA-L) превышают значения “быстрой” скользящей средней (EMA-S). Зеленый фон имеет обратная ситуация.

Простейшая торговая стратегия будет состоять в следующем:

Актив мы покупаем на все имеющиеся в момент покупки средства
Сделки совершаются только на собственные средства (отсутствует плечо)
Открываем длинные позиции (быки)
Сделка совершается по цене закрытия в момент времени, соответствующий получению сигнала
Нет комиссий биржи
Сигнал на покупку: когда быстрая (EMA-S) обгоняет медленную (EMA-L) - розовая область графика переходит в зеленую
Сигнал на продажу: когда медленная (EMA-L) обгоняет быструю (EMA-S) - зеленая область графика переходит в розовую
На начало переиода у нас 6225 долларов

В результате работы механизма у нас осталось 1.75701110^{4} долларов и 0 акций на конец периода. Иначе говоря, наша прибыль оставила -3739.89 доллара.

Попробуем добиться лучшего финансового результата, варьируя длительность окна усреднения. Пусть короткое окно усреднения будет от 5 до 10 счетов, а большое от 20 до 50 счетов. Определим лучшие варианты развития событий: