Выполнила: Ляпина Екатерина
Для создания собственной торговой стратегии, мною были выбраны акции компании ORACLE с биржи высокотехнологических компаний NASDAQ. Для анализа были взяты следующие данные. таймфрейм - 10 лет: http://www.nasdaq.com/symbol/orcl/historical
Объектом исследования является финансовое состояние корпорации ORACLE, выраженное в биржевых котировках.
Предметом исследования выступают экономические показатели, формирующиеся в результате деятельности фирмы.
Цель работы:
Установление структурных связей и закономерностей между элементами исследуемой системы в выбранной предметной области. Последующая интерпретация имеющихся данных, анализ применимости полученных результатов и создание наилучшей модели для дальнейшего прогнозирования подобных данных. В практическом смысле, аналитические модели могут успешно использоваться для решения задач выявления банкротства фирмы, и предупреждения подобных ситуаций.
Задачи:
Прохождение этапов извлечения, очистки и трансформации сырых данных. Анализ временных рядов в форме биржевых сводок. Применение техник для анализа временных рядов, анализ эффективности существующих торговых стратегий и создание своей собственной.
В нашем наборе данных 2517 наблюдений и 6 переменных. Исходный файл с данными в формате csv.
Описательная статистика по нашей выбоке:
| date | close | volume | open | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :2005-04-05 | Min. :11.52 | Min. : 6451964 | Min. :11.53 | Min. :11.68 | Min. :11.25 | |
| 1st Qu.:2007-10-03 | 1st Qu.:18.80 | 1st Qu.: 20712120 | 1st Qu.:18.77 | 1st Qu.:18.99 | 1st Qu.:18.52 | |
| Median :2010-04-05 | Median :23.70 | Median : 28215870 | Median :23.80 | Median :23.94 | Median :23.40 | |
| Mean :2010-04-02 | Mean :25.57 | Mean : 31405684 | Mean :25.55 | Mean :25.83 | Mean :25.28 | |
| 3rd Qu.:2012-09-28 | 3rd Qu.:32.38 | 3rd Qu.: 37413590 | 3rd Qu.:32.40 | 3rd Qu.:32.71 | 3rd Qu.:32.13 | |
| Max. :2015-04-02 | Max. :46.23 | Max. :203555500 | Max. :46.36 | Max. :46.70 | Max. :46.15 |
Линейный график зависимости цены закрытия для 300 наблюдений (период с 2005-03-28 по 2006-06-02):
Линейный график зависимости объема торгов для 300 наблюдений (период с 2005-03-28 по 2006-06-02):
График цены в форме японских свечей (где зеленым цветом отображено, когда цена закрытия выше цены открытия, красным - наоборот):
Столбиковый график:
Скользящее среднее на основании цены закрытия, окно усреднения - 10 отсчетов:
Скользящее среднее на основании цены закрытия, окно усреднения - 50 отсчетов:
График сопоставления скользящих средних между собой:
График сопоставления экспоненциальных скользящих средних между собой:
График сопоставления окон усреднения:
Графики для сопоставления короткого окна усреднения, для наглядности мы возьмем первые 100 наблюдений:
Графики для длинного окна усреднения, для наглядности мы возьмем первые 100 наблюдений:
Для своего анализа я выбрала EMA-S и EMA-L, так как они более чувствительны к недавним значения. На графике розовый фон имеют интервалы времени, в течение которых значения “медленной” скользящей средней (EMA-L) превышают значения “быстрой” скользящей средней (EMA-S). Зеленый фон имеет обратная ситуация.
Простейшая торговая стратегия будет состоять в следующем:
В результате работы механизма у нас осталось 1.75701110^{4} долларов и 0 акций на конец периода. Иначе говоря, наша прибыль оставила -3739.89 доллара.
Попробуем добиться лучшего финансового результата, варьируя длительность окна усреднения. Пусть короткое окно усреднения будет от 5 до 10 счетов, а большое от 20 до 50 счетов. Определим лучшие варианты развития событий: